Сравнение R2US.L с RTWP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).
R2US.L и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и RTWP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и RTWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.40% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.50% | 14.69% |
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.55% | 11.43% | 9.32% | 19.43% | -18.67% | 19.59% | 19.33% | 25.43% | -12.99% | 14.40% |
Разные валюты инструментов
R2US.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям RTWP.L по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.27% соответственно.
R2US.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 9.58%
RTWP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и RTWP.L
И R2US.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
R2US.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
RTWP.L
Сравнение R2US.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | RTWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.18 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.45 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и RTWP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и RTWP.L
Ни R2US.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и RTWP.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RTWP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -35.32% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -7.40% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -28.77% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -35.32% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.50% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.11% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.54% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и RTWP.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.14% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.13% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 19.55% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.92% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.36% | +0.57% |