PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и RTWP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.40%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.55%11.43%9.32%19.43%-18.67%19.59%19.33%25.43%-12.99%14.40%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям RTWP.L по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.27% соответственно.


R2US.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.98%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.04%
1 год
32.60%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.38%
10 лет*
9.58%

RTWP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.53%
1 год
29.20%
3 года*
12.84%
5 лет*
4.76%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий R2US.L и RTWP.L

И R2US.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

R2US.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LRTWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.18

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

10.45

-0.14

R2US.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между R2US.L и RTWP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и RTWP.L

Ни R2US.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и RTWP.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RTWP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-35.32%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.40%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-28.77%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-35.32%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.50%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.11%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.54%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и RTWP.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

19.55%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

20.92%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.36%

+0.57%