Сравнение R2US.L с IEMA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).
R2US.L и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и IEMA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и IEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.50% | 14.69% |
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции R2US.L превзошли акции IEMA.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.22% соответственно.
R2US.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.63%
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и IEMA.L
R2US.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%.
Доходность на риск
R2US.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
IEMA.L
Сравнение R2US.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | IEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.83 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.40 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.77 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.15 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и IEMA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и IEMA.L
Ни R2US.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и IEMA.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки IEMA.L в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и IEMA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -39.66% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.76% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -37.08% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -39.66% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.93% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -15.43% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и IEMA.L
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.70% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.19% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.13% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.17% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.33% | +2.61% |