PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий R2US.L и IWM

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

R2US.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.70

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.93

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.08

+0.84

R2US.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между R2US.L и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и IWM

R2US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и IWM

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-59.05%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.74%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-31.91%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-41.13%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.33%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.83%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и IWM

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.20% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.36%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.48%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.18%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.54%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.99%

-1.05%