Сравнение R2US.L с RTWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L).
R2US.L и RTWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и RTWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.50% | 14.69% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 2.11% | 11.33% | 9.23% | 20.06% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 24.50% | -12.79% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.34% соответственно.
R2US.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.63%
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и RTWO.L
И R2US.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
R2US.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
RTWO.L
Сравнение R2US.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.99 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и RTWO.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и RTWO.L
Ни R2US.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и RTWO.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RTWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -42.35% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.19% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -29.71% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -42.35% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.89% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.96% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.87% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и RTWO.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.72% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.26% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.41% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 21.07% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.41% | +0.53% |