PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и RTWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.34% соответственно.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий R2US.L и RTWO.L

И R2US.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

R2US.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LRTWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.73

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.99

-0.07

R2US.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между R2US.L и RTWO.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и RTWO.L

Ни R2US.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и RTWO.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и RTWO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-42.35%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.19%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-29.71%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-42.35%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.89%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.96%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и RTWO.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.72%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.26%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

19.41%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.07%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.41%

+0.53%