Сравнение R2US.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
R2US.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.50% | 14.69% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.90% соответственно.
R2US.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.63%
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и CSPX.L
R2US.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Доходность на риск
R2US.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
CSPX.L
Сравнение R2US.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.64 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.49 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 15.57 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и CSPX.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и CSPX.L
Ни R2US.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и CSPX.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -33.90% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.83% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -24.39% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -33.90% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.43% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.76% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.83% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и CSPX.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.90% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.88% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.12% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 15.95% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.15% | +5.79% |