PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.90% соответственно.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий R2US.L и CSPX.L

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.


Доходность на риск

R2US.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.49

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

15.57

-7.65

R2US.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между R2US.L и CSPX.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и CSPX.L

Ни R2US.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и CSPX.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-33.90%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.83%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.39%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-33.90%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.43%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-3.76%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.83%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и CSPX.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.90%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

8.88%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

16.12%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

15.95%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.15%

+5.79%