PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2US.L с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R2US.L с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

R2US.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции IJR немного впереди с 9.88%.

R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с R2US.L:
R2US.L с IEMA.LR2US.L с IWMR2US.L с VOOR2US.L с RTWO.LR2US.L с CSPX.LR2US.L с EIMI.LR2US.L с IJH
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий R2US.L и IJR

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

R2US.L vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2US.LIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.43

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.42

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

5.73

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2US.L vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2US.LIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между R2US.L и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и IJR

R2US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и IJR

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

R2US.LIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-58.15%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.85%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-28.02%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-44.36%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.26%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.34%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.68%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и IJR

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R2US.LIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.25%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.99%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

22.66%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.51%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.91%

-0.97%