Сравнение R2US.L с IDP6.L
R2US.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds - R2US.L tracks the Russell 2000 Index while IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET). Both are passively managed. Over the past 10 years, R2US.L returned 10.39%/yr vs 10.19%/yr for IDP6.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и IDP6.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: R2US.L показывает доходность 18.86%, а IDP6.L немного выше – 19.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции IDP6.L немного отстают с 10.19%.
R2US.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.39%
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам R2US.L и IDP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.86% | 12.33% | 10.16% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.51% | 14.70% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
Correlation
The correlation between R2US.L and IDP6.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between R2US.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2US.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
IDP6.L
Сравнение R2US.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R2US.L | IDP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 11.01 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и IDP6.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки IDP6.L в -52.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и IDP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2US.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -52.21% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.66% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -28.99% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -28.99% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -45.49% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.26% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -9.38% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и IDP6.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеют волатильность 4.33% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2US.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.52% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.13% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 16.87% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 21.13% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.67% | +0.31% |
Сравнение комиссий R2US.L и IDP6.L
И R2US.L, и IDP6.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и IDP6.L
R2US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, R2US.L and IDP6.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R2US.L and IDP6.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
R2US.L tracks Russell 2000 Index, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). They also come from different issuers: State Street Global Advisors and iShares.
Подберите оптимальное распределение для R2US.L и IDP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор