Сравнение R2US.L с WLDS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).
R2US.L и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2US.L и WLDS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2US.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 12.34% | 10.15% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -11.19% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.35% | 20.30% | 6.77% | 17.09% | -18.63% | 15.66% | 15.99% | 25.24% | -12.82% |
Разные валюты инструментов
R2US.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.
R2US.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.63%
WLDS.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2US.L и WLDS.L
R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Доходность на риск
R2US.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
R2US.L
WLDS.L
Сравнение R2US.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2US.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.27 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.05 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.75 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2US.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между R2US.L и WLDS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2US.L и WLDS.L
Ни R2US.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2US.L и WLDS.L
Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и WLDS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2US.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -33.26% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.09% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -21.55% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.33% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.47% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.14% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2US.L и WLDS.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2US.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.14% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.69% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.05% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.99% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.46% | +2.48% |