PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и WLDS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-11.19%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
3.35%20.30%6.77%17.09%-18.63%15.66%15.99%25.24%-12.82%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

WLDS.L

1 день
3.26%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.62%
1 год
28.43%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий R2US.L и WLDS.L

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.


Доходность на риск

R2US.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.66

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

10.75

-2.82

R2US.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между R2US.L и WLDS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и WLDS.L

Ни R2US.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и WLDS.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и WLDS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-33.26%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.09%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-21.55%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.33%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.47%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.14%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и WLDS.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.14%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.69%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

17.05%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

17.99%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.46%

+2.48%