PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2US.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R2US.L с CUS1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L).

R2US.L и CUS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CUS1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и CUS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		2.39%10.43%9.68%17.17%-17.18%18.87%18.15%27.25%-11.73%16.55%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CUS1.L с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции R2US.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.19% соответственно.

R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

CUS1.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.80%
1 год
23.30%
3 года*
12.06%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с R2US.L:
R2US.L с IJRR2US.L с IEMA.LR2US.L с IWMR2US.L с VOOR2US.L с CSPX.LR2US.L с RTWO.LR2US.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с VIOGCUS1.L с VBRCUS1.L с USSC.L

Сравнение комиссий R2US.L и CUS1.L

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.

CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

R2US.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2US.LCUS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.45

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.36

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2US.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2US.LCUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между R2US.L и CUS1.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и CUS1.L

Ни R2US.L, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и CUS1.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке CUS1.L в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и CUS1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

R2US.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-35.26%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.33%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-28.89%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-35.26%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.74%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.45%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.41%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и CUS1.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R2US.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.94%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.45%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

19.84%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.63%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.63%

+1.31%