PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с RYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLG returned 21.27%/yr vs 13.23%/yr for RYLG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RYLG.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 13.41%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и RYLG

2026 (YTD)2025202420232022
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-2.65%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%8.33%-1.56%

Correlation

The correlation between QYLG and RYLG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between QYLG and RYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и RYLG

Секторы
QYLG
RYLG

Технологии

53.7%
16.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.4%

Здравоохранение

4.2%
16.5%

Промышленность

2.9%
17.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.1%
4.8%

Энергетика

0.6%
6.2%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Технологии

QYLG
53.7%
RYLG
16.8%

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
RYLG
2.5%

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
RYLG
8.4%

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
RYLG
2.4%

Здравоохранение

QYLG
4.2%
RYLG
16.5%

Промышленность

QYLG
2.9%
RYLG
17.5%

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
RYLG
2.9%

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
RYLG
4.8%

Энергетика

QYLG
0.6%
RYLG
6.2%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
RYLG
16.0%

Недвижимость

QYLG
0.1%
RYLG
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с ITWO

Доходность на риск

QYLG vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGRYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.93

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.80

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

14.62

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QYLG и RYLG

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и RYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-22.37%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.18%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-22.37%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.12%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.13%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.12%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и RYLG

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 3.10%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.69%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

14.83%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.16%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.16%

+0.76%

Сравнение комиссий QYLG и RYLG

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и RYLG

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности RYLG в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and RYLG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs RYLG's -22.37%.

On 3-year performance, QYLG leads with 21.27% vs 13.23% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 21.27% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 10.25% for RYLG.

QYLG is categorized as Nasdaq-100, while RYLG is Derivative Income. QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.35% for RYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и RYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор