PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLG с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QYLG returned 24.48% vs 18.61% for QB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLG показывает доходность 11.95%, а QB немного выше – 12.42%.

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и QB

2026 (YTD)2025
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%13.60%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QYLG and QB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between QYLG and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и QB

Секторы
QYLG
QB

Технологии

58.7%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLG
58.7%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QYLG
14.3%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QYLG
11.4%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QYLG
6.4%
QB
8.6%

Здравоохранение

QYLG
3.7%
QB
5.3%

Промышленность

QYLG
2.6%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QYLG
1.2%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QYLG
1.0%
QB
1.3%

Энергетика

QYLG
0.5%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QYLG
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QYLG vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLGQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.66

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.87

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.38

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

25.93

-13.69

QYLG vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QB

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-3.47%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-3.47%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.22%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-0.42%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QB

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.71%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

5.83%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

7.03%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

6.91%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

6.91%

+11.15%

Сравнение комиссий QYLG и QB

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QB

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and QB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (6.28%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QYLG leads with 24.48% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 24.48% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.77% for QB.

QYLG is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор