Сравнение QYLG с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLG и OXLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.58% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | 30.73% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -7.90%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. OXLC — Ранг доходности на риск
QYLG
OXLC
Сравнение QYLG c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -1.15 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.59 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.72 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.40 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -1.15 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.07 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и OXLC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и OXLC
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что меньше доходности OXLC в 51.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.05% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и OXLC
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и OXLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -74.58% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -57.17% | +45.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -57.17% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -45.26% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -13.63% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 29.45% | -27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и OXLC
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 12.04% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 29.30% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 37.04% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 26.34% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 42.63% | -24.54% |