PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLG с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с OXLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, QYLG returned 11.80%/yr vs -3.43%/yr for OXLC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%.

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.20%
С начала года
-6.44%
1 год
-22.83%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%13.88%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.44%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%31.95%

Correlation

The correlation between QYLG and OXLC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.32

The correlation between QYLG and OXLC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

QYLG vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLGOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.52

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.58

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.45

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-0.82

+13.06

QYLG vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLG и OXLC

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-74.58%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-50.56%

+42.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-57.17%

+36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-57.17%

+27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-32.99%

+29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-14.14%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

27.99%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и OXLC

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 6.28%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.06%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

37.07%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

44.29%

-29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

28.76%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

43.29%

-25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и OXLC

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что меньше доходности OXLC в 70.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		70.82%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and OXLC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (7.06%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs OXLC's -74.58%.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор