Сравнение QYLG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QYLG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.07% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
QYLG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и ITOT
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
QYLG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QYLG
ITOT
Сравнение QYLG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 7.10 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и ITOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и ITOT
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.78% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и ITOT
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -55.20% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.90% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.36% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.36% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -7.02% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.63% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и ITOT
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.43% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.78% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 18.68% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.36% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.24% | -0.16% |