PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QYLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%30.70%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QYLG и IQM

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

QYLG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.00

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

12.47

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между QYLG и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и IQM

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и IQM

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-44.91%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-14.71%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-44.91%

+14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-6.86%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-12.55%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.72%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и IQM

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.71%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

23.53%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

33.40%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

28.67%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

30.73%

-12.64%