Сравнение QYLG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
QYLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и ILCB
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
QYLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
QYLG
ILCB
Сравнение QYLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 7.14 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и ILCB
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и ILCB
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -51.53% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.07% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.47% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -5.74% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.28% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.59% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и ILCB
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.37% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.65% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.42% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.13% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.14% | -0.05% |