Сравнение QYLE.DE с SPYI
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. QYLE.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -6.05% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and SPYI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between QYLE.DE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
SPYI
Сравнение QYLE.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 13.89 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и SPYI
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -21.83% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -5.82% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -21.83% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.47% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.46% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.45% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и SPYI
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.09% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 7.43% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 10.61% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.89% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.89% | -0.64% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и SPYI
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и SPYI
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности SPYI в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and SPYI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор