PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с VT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 13.03%/yr for VT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.03% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between QYLD and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.75

The correlation between QYLD and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и VT

Секторы
QYLD
VT

Технологии

58.7%
27.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
8.1%

Промышленность

2.6%
12.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Энергетика

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QYLD
58.7%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
VT
4.8%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
VT
8.1%

Промышленность

QYLD
2.6%
VT
12.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
VT
4.2%

Энергетика

QYLD
0.5%
VT
4.3%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
VT
15.9%

Недвижимость

QYLD
0.1%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QYLD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.21

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.05

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

13.29

+13.82

QYLD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и VT

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-50.27%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.67%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.51%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-26.38%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-34.24%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.01%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.22%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и VT

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.46%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.11%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

13.41%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.17%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.28%

-1.75%

Сравнение комиссий QYLD и VT

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и VT

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 9.92% for QYLD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.58% for VT.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while VT is Global Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.06% for VT.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор