PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLD и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и TYLD


2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.84%9.28%21.10%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.86%4.05%5.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 0.84%, а TYLD немного выше – 0.86%.


QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
20.75%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%

TYLD

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий QYLD и TYLD

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

QYLD vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLDTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.12

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

4.75

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.01

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

8.13

-6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

35.23

-25.15

QYLD vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLDTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.12

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.49

-1.93

Корреляция

Корреляция между QYLD и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и TYLD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и TYLD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLDTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-1.06%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-0.52%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.11%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.12%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и TYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLDTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.24%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

0.50%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

1.34%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

1.82%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

1.82%

+13.69%