Сравнение QYLD с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
QYLD и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLD и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 21.10% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.86% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 0.84%, а TYLD немного выше – 0.86%.
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
TYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и TYLD
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
QYLD vs. TYLD — Ранг доходности на риск
QYLD
TYLD
Сравнение QYLD c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.12 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.75 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.01 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 8.13 | -6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 35.23 | -25.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.12 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.49 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и TYLD
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и TYLD
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -1.06% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.52% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.11% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.12% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и TYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.24% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 0.50% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 1.34% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 1.82% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 1.82% | +13.69% |