PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.81%/yr vs 10.72%/yr for SIL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.72% соответственно.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between QYLD and SIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.20

The correlation between QYLD and SIL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и SIL

Секторы
QYLD
SIL

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.2%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
99.8%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLD
53.8%
SIL

-

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
SIL
0.2%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
SIL

-

Промышленность

QYLD
2.8%
SIL

-

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
SIL
99.8%

Энергетика

QYLD
0.6%
SIL

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
SIL

-

Недвижимость

QYLD
0.1%
SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

QYLD vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.83

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.17

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.78

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

7.07

+21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.83

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SIL

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-82.99%

+58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-32.91%

+27.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-32.91%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-55.08%

+30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-63.04%

+38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-25.00%

+24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-51.44%

+47.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

12.91%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SIL

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 1.84%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

17.68%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

41.56%

-34.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

50.02%

-41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

39.21%

-24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

39.60%

-24.11%

Сравнение комиссий QYLD и SIL

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SIL

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and SIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.72% vs 9.81% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.72% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.12% for SIL.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while SIL is Silver. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.65% for SIL.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор