PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. QYLD is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и HYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%

Correlation

The correlation between QYLD and HYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.23

The correlation between QYLD and HYLD shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и HYLD

Секторы
QYLD
HYLD

Технологии

53.8%
34.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
5.0%

Промышленность

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
29.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QYLD
53.8%
HYLD
34.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
HYLD
10.8%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
HYLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
HYLD
4.7%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
HYLD
5.0%

Промышленность

QYLD
2.8%
HYLD
3.4%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
HYLD
1.1%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
HYLD
0.0%

Энергетика

QYLD
0.6%
HYLD
29.9%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
HYLD
0.5%

Недвижимость

QYLD
0.1%
HYLD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с SVOLHYLD с SCHD

Доходность на риск

QYLD vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок QYLD и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

—

—

Сравнение комиссий QYLD и HYLD

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и HYLD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and HYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for HYLD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Eve Capital. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор