PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с ARTY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.41%/yr vs 13.27%/yr for ARTY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 60.68%.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-5.65%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		60.68%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between QYLD and ARTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between QYLD and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и ARTY

Секторы
QYLD
ARTY

Технологии

58.7%
89.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%
0.5%

Промышленность

2.6%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QYLD
58.7%
ARTY
89.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
ARTY
3.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
ARTY

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
ARTY

-

Здравоохранение

QYLD
3.7%
ARTY
0.5%

Промышленность

QYLD
2.6%
ARTY
4.3%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
ARTY
1.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
ARTY

-

Энергетика

QYLD
0.5%
ARTY

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
ARTY

-

Недвижимость

QYLD
0.1%
ARTY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

QYLD vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.45

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.57

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

18.40

+8.70

QYLD vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и ARTY

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-54.50%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-18.81%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-32.44%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-50.53%

+25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.13%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-19.80%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.69%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и ARTY

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

18.52%

-14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

29.30%

-21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

33.37%

-24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

29.33%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

28.18%

-12.65%

Сравнение комиссий QYLD и ARTY

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и ARTY

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and ARTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 8.41% for QYLD. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 0.06% for ARTY.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while ARTY is Technology Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор