PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 42.54% vs 9.82% for QRMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QXQ

1 день
-0.46%
1 месяц
8.49%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.48%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и QRMI

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.42%19.78%9.61%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%9.54%

Correlation

The correlation between QXQ and QRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between QXQ and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и QRMI

Секторы
QXQ
QRMI

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QXQ
53.7%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

QXQ
15.8%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

QXQ
12.2%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

QXQ
7.7%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

QXQ
4.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

QXQ
3.1%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

QXQ
1.4%
QRMI
1.4%

Сырьевые материалы

QXQ
1.1%
QRMI
1.1%

Энергетика

QXQ
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

QXQ
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с QQMGQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QXQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXQQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.72

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.33

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.96

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

8.60

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXQ vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXQQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.22

+1.00

Просадки

Сравнение просадок QXQ и QRMI

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-20.95%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-5.04%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.10%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.98%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.14%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и QRMI

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.67%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

4.43%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

5.72%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

8.33%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

8.33%

+13.36%

Сравнение комиссий QXQ и QRMI

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и QRMI

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.87%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (4.41%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 9.82% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 12.20% for QRMI.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.60% for QRMI.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор