PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXQ с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с GINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 28.61% vs 29.12% for GINX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QXQ показывает доходность 14.55%, а GINX немного ниже – 14.33%.

QXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
13.37%
С начала года
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.19%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.44%
С начала года
14.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и GINX

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.55%19.78%9.70%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		14.33%25.06%2.51%

Correlation

The correlation between QXQ and GINX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.53

The correlation between QXQ and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и GINX

Секторы
QXQ
GINX

Технологии

58.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.2%

Здравоохранение

3.7%
9.5%

Промышленность

2.8%
9.1%

Коммунальные услуги

1.2%
5.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Энергетика

0.5%
9.6%

Финансовые услуги

0.2%
31.1%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QXQ
58.5%
GINX
11.1%

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
GINX
4.1%

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
GINX
5.7%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
GINX
8.2%

Здравоохранение

QXQ
3.7%
GINX
9.5%

Промышленность

QXQ
2.8%
GINX
9.1%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
GINX
5.7%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
GINX
4.2%

Энергетика

QXQ
0.5%
GINX
9.6%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
GINX
31.1%

Недвижимость

QXQ
0.1%
GINX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с QQMGQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с USDXGINX с ORBX

Доходность на риск

QXQ vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.44

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.45

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.28

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.50

-3.86

QXQ vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и GINX

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-12.53%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.91%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

0.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-1.76%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.34%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и GINX

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.02%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.63%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

12.01%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

13.75%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

13.75%

+8.41%

Сравнение комиссий QXQ и GINX

И QXQ, и GINX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и GINX

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.65%18.21%1.97%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and GINX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (7.20%) compared to GINX (3.02%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.12% vs 28.61% for QXQ. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.12% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QXQ and GINX have the same expense ratio: 0.98% per year.

QXQ has the higher dividend yield at 15.65%, compared with 2.08% for GINX.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while GINX is Global Equities.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор