PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXQ с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с QQMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QXQ is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past year, QXQ returned 28.61% vs 28.77% for QQMG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.

QXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
13.37%
С начала года
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMG

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
14.97%
С начала года
16.09%
1 год
28.77%
3 года*
24.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и QQMG

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.55%19.78%9.70%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		16.09%22.16%6.02%

Correlation

The correlation between QXQ and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between QXQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и QQMG

Секторы
QXQ
QQMG

Технологии

58.5%
63.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Здравоохранение

3.7%
3.4%

Промышленность

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QXQ
58.5%
QQMG
63.1%

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
QQMG
13.3%

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
QQMG
11.6%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
QQMG
5.6%

Здравоохранение

QXQ
3.7%
QQMG
3.4%

Промышленность

QXQ
2.8%
QQMG
1.4%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
QQMG
1.4%

Энергетика

QXQ
0.5%
QQMG

-

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
QQMG
0.2%

Недвижимость

QXQ
0.1%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L

Доходность на риск

QXQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.04

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.28

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

7.92

+0.72

QXQ vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и QQMG

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-35.43%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.67%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-9.46%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и QQMG

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеют волатильность 7.20% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.96%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.30%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

23.77%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

23.77%

-1.61%

Сравнение комиссий QXQ и QQMG

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и QQMG

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности QQMG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.37%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.65%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QXQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (7.48%) compared to QXQ (7.20%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QQMG's -35.43%.

On 1-year performance, QQMG leads with 28.77% vs 28.61% for QXQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QXQ has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 28.77% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.65%, compared with 0.37% for QQMG.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.20% for QQMG.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор