PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 30.07% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

QXQ

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
18.39%
С начала года
16.66%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

QXQ

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
$1.31M$736.99K$468.14K

Сравнение доходности по годам QXQ и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		16.66%19.78%9.70%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%8.14%

Correlation

The correlation between QXQ and GPIQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between QXQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и GPIQ

Секторы
QXQ
GPIQ

Технологии

60.8%
60.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Промышленность

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QXQ
60.8%
GPIQ
60.7%

Коммуникационные услуги

QXQ
13.0%
GPIQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

QXQ
10.7%
GPIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.2%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QXQ
3.6%
GPIQ
3.7%

Промышленность

QXQ
2.9%
GPIQ
4.2%

Коммунальные услуги

QXQ
1.1%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QXQ
0.5%
GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QXQ
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с QQMGQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QXQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QXQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.62

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.23

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.85

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

10.04

-1.99

QXQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и GPIQ

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-21.06%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.51%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.74%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.34%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.70%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и GPIQ

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.66%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

14.27%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

16.80%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.11%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.11%

+4.22%

Сравнение комиссий QXQ и GPIQ

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и GPIQ

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.37%18.21%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QXQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QXQ has higher volatility (7.42%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, QXQ leads with 30.07% vs 27.03% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 30.07% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 9.95% for GPIQ.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор