Сравнение QXQ с QCAP
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 42.54% vs 11.21% for QCAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.24%.
QXQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXQ и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 20.42% | 19.78% | 9.61% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.24% | 7.13% | 4.95% |
Correlation
The correlation between QXQ and QCAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between QXQ and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QXQ
QCAP
Сравнение QXQ c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXQ | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 13.68 | -10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 68.98 | -55.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 4.23 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QXQ и QCAP
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -9.17% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -0.82% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.08% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.52% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.16% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и QCAP
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 0.93% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 1.93% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 2.67% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 8.72% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 8.72% | +12.97% |
Сравнение комиссий QXQ и QCAP
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и QCAP
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 14.87% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
QXQ and QCAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXQ has higher volatility (4.41%) compared to QCAP (0.93%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 11.21% for QCAP. On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and FT Vest. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор