Сравнение QXQ с PQAP
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 30.07% vs 18.21% for PQAP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 12.70%.
QXQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
PQAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.01K | $49.92K | $129.72K | |
| $1.31M | $736.99K | $468.14K |
Сравнение доходности по годам QXQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 16.66% | 19.78% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.70% | 14.48% |
Correlation
The correlation between QXQ and PQAP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QXQ and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QXQ
PQAP
Сравнение QXQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXQ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.76 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 7.25 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 36.18 | -28.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXQ и PQAP
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -10.79% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -2.52% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | 0.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.64% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.50% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и PQAP
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 2.37% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 4.72% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 5.40% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 10.81% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 10.81% | +11.52% |
Сравнение комиссий QXQ и PQAP
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и PQAP
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.37% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QXQ and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QXQ has higher volatility (7.42%) compared to PQAP (2.37%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, QXQ leads with 30.07% vs 18.21% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 30.07% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 0.02% for PQAP.
QXQ is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and PGIM. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор