PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QXQ is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, QXQ returned 28.61% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

QXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
13.37%
С начала года
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и FTQI

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.55%19.78%9.70%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%8.78%

Correlation

The correlation between QXQ and FTQI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between QXQ and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и FTQI

Секторы
QXQ
FTQI

Технологии

58.5%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

2.8%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QXQ
58.5%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

QXQ
3.7%
FTQI
6.0%

Промышленность

QXQ
2.8%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
FTQI
1.4%

Энергетика

QXQ
0.5%
FTQI
2.3%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QXQ
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с QQMGQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QXQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.43

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.37

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.24

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

20.07

-11.43

QXQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и FTQI

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.42%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.24%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.85%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.73%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.32%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и FTQI

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.92%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

8.83%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

10.87%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

14.82%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

12.98%

+9.18%

Сравнение комиссий QXQ и FTQI

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и FTQI

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.65%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and FTQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (7.20%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, QXQ leads with 28.61% vs 26.34% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 28.61% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.65%, compared with 10.92% for FTQI.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор