PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с ENFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. QXQ is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, QXQ returned 33.91% vs 25.06% for ENFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.

QXQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.01%
С начала года
15.41%
6 месяцев
13.88%
1 год
33.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.86%
С начала года
23.18%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.06%
3 года*
28.30%
5 лет*
19.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и ENFR

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.41%19.78%9.70%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		23.18%5.88%23.23%

Correlation

The correlation between QXQ and ENFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.13

The correlation between QXQ and ENFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QXQ и ENFR

Секторы
QXQ
ENFR

Технологии

58.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
98.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QXQ
58.5%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
ENFR

-

Здравоохранение

QXQ
3.7%
ENFR

-

Промышленность

QXQ
2.8%
ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
ENFR
1.4%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
ENFR

-

Энергетика

QXQ
0.5%
ENFR
98.5%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
ENFR
0.1%

Недвижимость

QXQ
0.1%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QQMGQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

QXQ vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

7.39

+3.31

QXQ vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и ENFR

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-68.28%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.64%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.04%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-15.93%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и ENFR

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.68%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.71%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

14.91%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

19.26%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

24.68%

-2.54%

Сравнение комиссий QXQ и ENFR

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и ENFR

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности ENFR в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.07%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.52%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and ENFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (8.60%) compared to ENFR (5.68%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, QXQ leads with 33.91% vs 25.06% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 33.91% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 4.07% for ENFR.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and SS&C. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.35% for ENFR.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор