PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с EINC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. QXQ is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, QXQ returned 42.59% vs 27.21% for EINC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.27%.

QXQ

1 день
-0.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
19.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.33%
1 месяц
-5.79%
С начала года
24.27%
6 месяцев
25.77%
1 год
27.21%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.86%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и EINC

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		19.69%19.78%9.70%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.27%7.11%23.58%

Correlation

The correlation between QXQ and EINC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.11

The correlation between QXQ and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QXQ и EINC

Секторы
QXQ
EINC

Технологии

58.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QXQ
58.5%
EINC

-

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
EINC

-

Здравоохранение

QXQ
3.7%
EINC

-

Промышленность

QXQ
2.8%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
EINC

-

Энергетика

QXQ
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
EINC

-

Недвижимость

QXQ
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QQMGQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QXQ vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.82

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.47

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.47

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

8.82

+4.73

QXQ vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и EINC

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-87.55%

+65.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.89%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.79%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-44.16%

+40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и EINC

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.32%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.86%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.07%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

19.54%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

25.43%

-3.36%

Сравнение комиссий QXQ и EINC

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и EINC

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности EINC в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.56%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.96%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (7.99%) compared to EINC (6.32%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, QXQ leads with 42.59% vs 27.21% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.59% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 3.56% for EINC.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.45% for EINC.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор