Сравнение QXQ с DRLL
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. QXQ is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, QXQ returned 30.07% vs 37.23% for DRLL. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
QXQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $1.31M | $736.99K | $468.14K |
Сравнение доходности по годам QXQ и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 16.66% | 19.78% | 9.70% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | -5.07% |
Correlation
The correlation between QXQ and DRLL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between QXQ and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QXQ и DRLL
Секторы
QXQ
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QXQ
DRLL
-
Коммуникационные услуги
QXQ
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
QXQ
DRLL
Потребительский защитный сектор
QXQ
DRLL
-
Здравоохранение
QXQ
DRLL
-
Промышленность
QXQ
DRLL
-
Коммунальные услуги
QXQ
DRLL
-
Сырьевые материалы
QXQ
DRLL
-
Энергетика
QXQ
DRLL
Финансовые услуги
QXQ
DRLL
-
Недвижимость
QXQ
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. DRLL — Ранг доходности на риск
QXQ
DRLL
Сравнение QXQ c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXQ | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.20 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 5.57 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXQ и DRLL
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -23.73% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -16.99% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -9.02% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.14% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.71% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и DRLL
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.42% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 18.67% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 23.14% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.82% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.82% | -1.49% |
Сравнение комиссий QXQ и DRLL
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и DRLL
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.37% | 18.21% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QXQ and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to QXQ (7.42%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 30.07% for QXQ. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 30.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 2.34% for DRLL.
QXQ is categorized as Nasdaq-100, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Strive. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор