Сравнение QXQ с DBC
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. QXQ is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, QXQ returned 33.91% vs 25.07% for DBC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 18.29%.
QXQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам QXQ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.41% | 19.78% | 9.70% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between QXQ and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. DBC — Ранг доходности на риск
QXQ
DBC
Сравнение QXQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXQ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.52 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 7.24 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXQ и DBC
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -76.36% | +53.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -16.54% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -31.57% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -46.17% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.47% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и DBC
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.01% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 16.39% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 18.54% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 19.24% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.81% | +4.33% |
Сравнение комиссий QXQ и DBC
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и DBC
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности DBC в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.52% | 18.21% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QXQ and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXQ has higher volatility (8.60%) compared to DBC (5.01%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, QXQ leads with 33.91% vs 25.07% for DBC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 33.91% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 2.81% for DBC.
QXQ is categorized as Nasdaq-100, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.85% for DBC.
QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор