PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 44.10% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

QXQ

1 день
-0.21%
1 месяц
10.63%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.72%
1 год
44.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и COMT

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.98%19.78%9.61%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%-1.73%

Correlation

The correlation between QXQ and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

-0.03

The correlation between QXQ and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QXQ и COMT

Секторы
QXQ
COMT

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QXQ
53.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

QXQ
15.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

QXQ
12.2%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

QXQ
7.7%
COMT

-

Здравоохранение

QXQ
4.2%
COMT

-

Промышленность

QXQ
3.1%
COMT

-

Коммунальные услуги

QXQ
1.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

QXQ
1.1%
COMT

-

Энергетика

QXQ
0.6%
COMT

-

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
COMT
100.0%

Недвижимость

QXQ
0.1%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с QQMGQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QXQ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXQCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.24

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.88

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.95

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

14.11

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXQ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXQCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.20

+1.03

Просадки

Сравнение просадок QXQ и COMT

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-51.89%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.02%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.82%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-24.07%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и COMT

Текущая волатильность для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) составляет 4.44%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.37%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

18.80%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

21.29%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.06%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.89%

+2.82%

Сравнение комиссий QXQ и COMT

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и COMT

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.80%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to QXQ (4.44%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 44.10% for QXQ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QXQ has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 44.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 5.54% for COMT.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.48% for COMT.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор