PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с PRBLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, QWLD returned 11.68%/yr vs 13.62%/yr for PRBLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 6.55%, а PRBLX немного выше – 6.73%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.62% соответственно.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

PRBLX

1 день
0.10%
1 месяц
4.10%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.02%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и PRBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.73%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%

Correlation

The correlation between QWLD and PRBLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between QWLD and PRBLX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

QWLD vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.36

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.37

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.35

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QWLD и PRBLX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-42.20%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.63%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-16.31%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.31%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-30.09%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.05%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.97%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и PRBLX

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.03%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.12%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.78%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.25%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.27%

-2.09%

Сравнение комиссий QWLD и PRBLX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и PRBLX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PRBLX в 17.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.83%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and PRBLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRBLX has higher volatility (3.03%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs PRBLX's -42.20%.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор