Сравнение QWLD с PRBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).
QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и PRBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.27% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и PRBLX
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.
Доходность на риск
QWLD vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
QWLD
PRBLX
Сравнение QWLD c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.44 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.76 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.49 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 1.81 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и PRBLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и PRBLX
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и PRBLX
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и PRBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -42.20% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -11.63% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -26.31% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -30.09% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.24% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.06% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.14% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и PRBLX
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.11% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 8.96% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 16.86% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.23% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.24% | -2.04% |