PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 22.07%/yr for RAAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и RAAX

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%0.54%

Correlation

The correlation between QVOY and RAAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between QVOY and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и RAAX

Секторы
QVOY
RAAX

Энергетика

19.3%
32.6%

Коммунальные услуги

18.7%
13.0%

Технологии

15.3%
1.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.0%

Промышленность

9.9%
28.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.0%

Здравоохранение

5.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.5%

Недвижимость

3.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.0%
17.4%

Энергетика

QVOY
19.3%
RAAX
32.6%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
RAAX
13.0%

Технологии

QVOY
15.3%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
RAAX
0.0%

Промышленность

QVOY
9.9%
RAAX
28.6%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
RAAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
RAAX
0.5%

Недвижимость

QVOY
3.5%
RAAX
5.0%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
RAAX
0.1%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
RAAX
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

QVOY vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.73

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.60

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

20.79

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QVOY и RAAX

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-33.91%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.62%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-11.59%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.76%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.78%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.78%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и RAAX

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.90%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.57%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

13.60%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.60%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.75%

-0.83%

Сравнение комиссий QVOY и RAAX

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и RAAX

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and RAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs RAAX's -33.91%.

On 3-year performance, RAAX leads with 22.07% vs 15.68% for QVOY. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 22.07% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: Q3 and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор