PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и MKAM ETF (MKAM).

QVOY и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и MKAM

2026 (YTD)202520242023
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%15.71%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий QVOY и MKAM

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

QVOY vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.78

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.07

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.17

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между QVOY и MKAM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и MKAM

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и MKAM

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-5.01%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.72%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.56%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.17%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.07%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и MKAM

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.92%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

5.05%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

6.06%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.28%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

6.28%

+8.75%