Сравнение QVOY с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
QVOY и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и MFUL
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
QVOY vs. MFUL — Ранг доходности на риск
QVOY
MFUL
Сравнение QVOY c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.72 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.99 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.90 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 3.15 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.72 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.19 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и MFUL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и MFUL
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и MFUL
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, примерно равная максимальной просадке MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -16.41% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -3.77% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.80% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.07% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и MFUL
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.77% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 3.10% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 4.74% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 4.22% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 4.22% | +10.81% |