Сравнение QVOY с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
QVOY и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и IYLD
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
QVOY vs. IYLD — Ранг доходности на риск
QVOY
IYLD
Сравнение QVOY c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.75 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.02 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.37 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и IYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и IYLD
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и IYLD
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -30.23% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -4.63% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -2.92% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.58% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.23% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и IYLD
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.75% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 4.54% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 6.80% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.83% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.56% | +5.47% |