Сравнение QVOY с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
QVOY и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 4.33% | 16.45% | 1.55% | 10.29% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.07% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 4.07%.
QVOY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и INCM
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
QVOY vs. INCM — Ранг доходности на риск
QVOY
INCM
Сравнение QVOY c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.40 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.03 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.52 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и INCM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и INCM
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности INCM в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.92% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.05% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и INCM
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -7.84% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -3.19% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.80% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.13% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.32% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и INCM
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.01% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 3.81% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 8.11% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.32% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.32% | +7.71% |