PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

QVOY и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и HISF

2026 (YTD)20252024
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%-1.33%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с ALLWQVOY с VSMVQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий QVOY и HISF

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

QVOY vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.79

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.34

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.32

-0.56

Корреляция

Корреляция между QVOY и HISF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и HISF

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и HISF

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-3.86%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-2.90%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-1.96%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.86%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.71%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и HISF

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.75%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

2.26%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

3.67%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.95%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

3.95%

+11.08%