Сравнение QVOY с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
QVOY и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и FCEF
QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
QVOY vs. FCEF — Ранг доходности на риск
QVOY
FCEF
Сравнение QVOY c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.18 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.70 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и FCEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и FCEF
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и FCEF
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -44.81% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.61% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.17% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.38% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.20% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и FCEF
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.36% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 6.34% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 12.56% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.21% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.52% | -0.49% |