PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVOY с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QVOY и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVOY показывает доходность 10.48%, а DWUS немного выше – 10.85%.


QVOY

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
4.81%
С начала года
10.48%
1 год
22.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.04%

DWUS

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
12.28%
С начала года
10.85%
1 год
18.20%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.86%
10 лет*
Всё время*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$44.24K$23.61K$91.54K
$653.34K$374.87K$244.88K

Сравнение доходности по годам QVOY и DWUS


2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
10.48%16.45%1.55%17.19%-0.99%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
10.85%12.75%20.26%20.62%-1.41%

Correlation

The correlation between QVOY and DWUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between QVOY and DWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Q3 All-Season Active Rotation ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Доходность на риск

QVOY vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVOY c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QVOYDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.27

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

4.42

+1.35

QVOY vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DWUS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVOY и DWUS

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и DWUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QVOYDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-30.47%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.35%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-19.63%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-6.02%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.82%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и DWUS

Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 3.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QVOYDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

9.00%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

18.22%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.92%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

19.69%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

22.62%

-7.26%

Сравнение комиссий QVOY и DWUS

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и DWUS

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DWUS в 0.03%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
8.42%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QVOY and DWUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.00%) compared to QVOY (3.49%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs DWUS's -30.47%.

On 3-year performance, DWUS leads with 17.66% vs 10.60% for QVOY. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QVOY has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWUS has performed better with a 17.66% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 8.42%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: Q3 and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.17% for DWUS.

QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор