Сравнение QVOY с DWUS
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 10.60%/yr vs 17.66%/yr for DWUS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и DWUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVOY показывает доходность 10.48%, а DWUS немного выше – 10.85%.
QVOY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
DWUS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.24K | $23.61K | $91.54K | |
| $653.34K | $374.87K | $244.88K |
Сравнение доходности по годам QVOY и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 10.48% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.99% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 10.85% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -1.41% |
Correlation
The correlation between QVOY and DWUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between QVOY and DWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. DWUS — Ранг доходности на риск
QVOY
DWUS
Сравнение QVOY c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 4.42 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и DWUS
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и DWUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -30.47% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -14.35% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -19.63% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.82% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и DWUS
Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 3.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 9.00% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 18.22% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.92% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 19.69% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 22.62% | -7.26% |
Сравнение комиссий QVOY и DWUS
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и DWUS
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DWUS в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.42% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and DWUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWUS has higher volatility (9.00%) compared to QVOY (3.49%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs DWUS's -30.47%.
On 3-year performance, DWUS leads with 17.66% vs 10.60% for QVOY. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QVOY has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DWUS has performed better with a 17.66% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.42%, compared with 0.03% for DWUS.
They also come from different issuers: Q3 and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.17% for DWUS.
QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и DWUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор