PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, QVOY returned 36.05% vs 41.16% for DRAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVOY показывает доходность 17.61%, а DRAI немного выше – 18.37%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и DRAI

2026 (YTD)20252024
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%-2.21%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between QVOY and DRAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between QVOY and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и DRAI

Секторы
QVOY
DRAI

Энергетика

19.3%
2.4%

Коммунальные услуги

18.7%
1.8%

Технологии

15.3%
45.2%

Финансовые услуги

11.4%
7.9%

Промышленность

9.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Здравоохранение

5.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Недвижимость

3.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Энергетика

QVOY
19.3%
DRAI
2.4%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
DRAI
1.8%

Технологии

QVOY
15.3%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
DRAI
7.9%

Промышленность

QVOY
9.9%
DRAI
6.6%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
DRAI
7.0%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
DRAI
5.3%

Недвижимость

QVOY
3.5%
DRAI
1.3%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
DRAI
10.9%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
DRAI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

QVOY vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.89

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.85

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.73

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.93

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.33

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QVOY и DRAI

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-13.69%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.22%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.07%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.59%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и DRAI

Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.56%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.87%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.31%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.74%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.74%

-1.82%

Сравнение комиссий QVOY и DRAI

QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и DRAI

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and DRAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to QVOY (4.56%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 36.05% for QVOY. On fees, QVOY is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QVOY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 36.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVOY is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Q3 and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор