Сравнение QVOPX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 1.49% против 14.71% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и VVOAX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
QVOPX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
QVOPX
VVOAX
Сравнение QVOPX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.54 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.07 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.31 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.79 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.54 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и VVOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и VVOAX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и VVOAX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -62.08% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.21% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -24.05% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -51.80% | +42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.20% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -11.80% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.56% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.77% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 14.27% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 22.91% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.05% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 24.19% | -19.88% |