Сравнение QVOPX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 1.49% против 18.10% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и OPGSX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
QVOPX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
QVOPX
OPGSX
Сравнение QVOPX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.49 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.77 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.94 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 15.50 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.49 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и OPGSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и OPGSX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и OPGSX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -80.04% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -29.01% | +23.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -47.09% | +37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -47.09% | +37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -19.81% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -29.33% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 7.38% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 16.75% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 35.48% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 43.40% | -35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 33.09% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 32.99% | -28.68% |