- ISIN
- US00143W7193
- CUSIP
- 00143W719
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 янв. 1989 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции QVOPX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) показал доход в 0.12% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVOPX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Fundamental Alternatives Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QVOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QVOPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 3.33% | -3.84% | -1.68% | 0.28% | 0.16% | 0.12% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 0.32% | 0.00% | -3.88% | -0.37% | -0.46% | -1.25% | 0.84% | 0.08% | -0.50% | 0.63% | 3.65% | 0.38% |
| 2024 | 0.92% | 0.95% | 1.80% | -0.68% | 0.73% | -0.16% | 1.17% | 0.68% | 0.44% | -0.51% | 1.47% | -1.18% | 5.71% |
| 2023 | 1.28% | -0.94% | 0.12% | 0.45% | -0.90% | 1.24% | 0.57% | -0.12% | 0.08% | -0.24% | 1.26% | 0.71% | 3.55% |
| 2022 | -2.06% | -1.03% | 0.00% | -2.01% | 0.35% | -2.16% | 2.33% | -1.80% | -2.91% | 1.73% | 1.49% | -1.30% | -7.28% |
| 2021 | 0.04% | -0.74% | 1.24% | 0.67% | 0.41% | 0.04% | 0.77% | 0.62% | -1.81% | 0.37% | -0.37% | 1.28% | 2.49% |
Метрики бенчмарка
Invesco Fundamental Alternatives Fund has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.41, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1989.
- This fund participated in 48.09% of S&P 500 Index downside but only 46.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.41 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 46.44%
- Участие в снижении
- 48.09%
Комиссия
Комиссия QVOPX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVOPX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QVOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 13.52 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Fundamental Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.52 | $1.10 | $0.62 | $0.77 | $0.51 | $0.54 | $0.46 | $0.43 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Fundamental Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Fundamental Alternatives Fund показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Fundamental Alternatives Fund составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -30.55%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 6moиюнь 2001 г. - дек. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.42%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 2y 2mo | 2y 8moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.04%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 6mo 2d | 8mo 22dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Коррекция 1990 года1990 | -19.72%окт. 1990 г. | 3mo | 3mo 28d | 6mo 28dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.96%март 2000 г. | 3mo 21d | 8mo 27d | 1y 13dнояб. 1999 г. - нояб. 2000 г. |
Показатели просадок
| QVOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -56.78% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -9.10% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -18.90% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -25.43% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -33.92% | +24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.74% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.72% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVOPX
Добавьте Invesco Fundamental Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVOPX