PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143W7193

CUSIP

00143W719

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 янв. 1989 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QVOPX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) показал доход в -2.50% с начала года и -0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVOPX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QVOPX

С начала года

-2.50%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-0.66%

3 года

1.25%

5 лет

1.24%

10 лет

0.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%0.32%-0.00%-3.88%-0.37%-2.50%
20240.92%0.95%1.80%-0.68%0.73%-0.16%1.17%0.68%0.44%-0.51%1.47%-1.18%5.72%
20231.28%-0.94%0.12%0.45%-0.90%1.24%0.57%-0.12%0.08%-0.24%1.26%0.71%3.55%
2022-2.06%-1.03%-0.00%-2.01%0.35%-2.16%2.33%-1.80%-2.91%1.73%1.49%-1.30%-7.28%
20210.04%-0.74%1.24%0.67%0.40%0.04%0.77%0.62%-1.81%0.37%-0.37%1.28%2.48%
20200.48%-3.10%-3.20%1.53%1.09%-0.46%3.12%0.97%-0.81%-0.97%2.00%1.01%1.46%
20191.39%1.07%-0.08%1.55%-1.53%1.48%0.48%-0.78%-0.19%0.52%0.37%2.14%6.58%
20181.86%-0.95%-0.96%-0.78%0.23%-0.26%1.47%1.37%0.59%-0.29%-0.91%-3.35%-2.09%
2017-0.67%1.87%-0.84%0.70%0.92%-0.07%-0.58%0.40%0.26%-0.77%0.81%-0.71%1.28%
2016-0.34%-0.53%-0.00%-0.61%2.67%0.07%-0.48%-0.56%0.49%-0.00%0.00%0.59%1.27%
20150.80%1.13%0.30%-1.01%1.28%-0.37%1.16%-1.44%-0.15%1.12%-0.48%-0.37%1.95%
20140.43%1.71%0.08%-0.04%1.15%0.68%-0.56%1.63%-0.30%-0.63%0.56%-0.21%4.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QVOPX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QVOPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Fundamental Alternatives Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Fundamental Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$1.11$0.62$0.77$0.51$0.54$0.46$0.43$0.07$0.14$0.47

Дивидендный доход

2.16%2.10%4.62%2.55%2.86%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Fundamental Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Fundamental Alternatives Fund показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Fundamental Alternatives Fund составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.55%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.55829 дек. 2004 г.892
-29.24%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.5567 февр. 2011 г.685
-20.04%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1308 апр. 1999 г.189
-15.57%17 нояб. 1999 г.157 дек. 1999 г.22730 окт. 2000 г.242
-12.21%20 мая 2011 г.14716 дек. 2011 г.5169 янв. 2014 г.663
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...