Сравнение QVOPX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 1.49% против 10.94% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и VADDX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
QVOPX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
QVOPX
VADDX
Сравнение QVOPX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.74 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.15 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 4.21 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и VADDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и VADDX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и VADDX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -60.12% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -12.61% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -21.58% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -39.39% | +29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.99% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.03% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.80% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.48% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 8.88% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 17.25% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 16.30% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 18.54% | -14.23% |