PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMT returned 21.89%/yr vs 17.70%/yr for XTR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 6.37%.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%6.58%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between QVMT and XTR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between QVMT and XTR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

QVMT vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.91

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.61

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.48

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

10.52

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.91

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QVMT и XTR

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-20.83%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.51%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-14.35%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.74%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.94%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и XTR

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 3.36%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.77%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.57%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.06%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.82%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

13.82%

+7.23%

Сравнение комиссий QVMT и XTR

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XTR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и XTR

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and XTR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to QVMT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, QVMT leads with 21.89% vs 17.70% for XTR. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMT has performed better with a 21.89% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XTR.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 2.07% for QVMT.

QVMT is categorized as S&P 500, while XTR is Equity Hedged. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.25% for XTR.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор