Сравнение QVMT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QVMT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 4.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMT и SOXQ
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QVMT
SOXQ
Сравнение QVMT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.68 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.79 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 17.49 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QVMT и SOXQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и SOXQ
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVMT и SOXQ
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -46.01% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -17.44% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.78% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -13.37% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.78% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 12.69% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 26.33% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 40.14% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 36.10% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 36.10% | -15.02% |