PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QVMT returned 12.79%/yr vs 7.06%/yr for GSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции QVMT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 12.79% против 7.06% соответственно.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between QVMT and GSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.27

The correlation between QVMT and GSG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

QVMT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.96

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.56

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.80

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

12.37

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.96

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.09

+0.68

Просадки

Сравнение просадок QVMT и GSG

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-89.62%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-9.46%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-14.94%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-29.12%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-57.64%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-58.64%

+57.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-63.71%

+57.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.66%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и GSG

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 3.36%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.03%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

20.66%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

23.15%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.63%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.04%

-0.99%

Сравнение комиссий QVMT и GSG

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и GSG

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and GSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to QVMT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, QVMT leads with 12.79% vs 7.06% for GSG. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.79% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

QVMT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for GSG.

QVMT is categorized as S&P 500, while GSG is Commodities. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.75% for GSG.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор